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AFP题库|AFP每日一练(11月22日)
每日一练 2021-11-22 16:02:37 来源:华金教育 我要分享
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AFP题库|AFP每日一练(11月22日)

1、市场组合的预期收益率为 18%,标准差为 20%,无风险收益率为 3%。某有效的投资组合的预期收益率为 15%。根据资本市场线方程,该投资组合的标准差为 ( ) 。

A.19% B.17% C.16% D.18%

答案:C

解析:3%+(18%-3%)/20%*σ=15%,σ=16%。

2、王先生以无风险收益率 5.5%借入 2 万元资金,连同自有的 6 万元资金全部用于购买指数基金。已知指数基金的预期收益率为 10.2%,标准差为 7.2%。王先生的投资组合未来 1 年的预期收益率和标准差分别为(   )。(答案取最接近值)

A.11.77%和 7.20%

B.10.20%和 9.60%

C.10.20%和 7.20%

D.11.77%和 9.60%

答案:D

解析:XA=80,000/60,000=4/3,XB=1-XA=-1/3,预期收益率=(4/3)*10.2%+(-1/3)*5.5%=11.77%;标准差=(4/3)*7.2%=9.6%。

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