AFP题库|AFP每日一练（11月22日）

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1、市场组合的预期收益率为 18%，标准差为 20%，无风险收益率为 3%。某有效的投资组合的预期收益率为 15%。根据资本市场线方程，该投资组合的标准差为 （ ） 。

A．19% B．17% C．16% D．18%

答案：C

解析：3%+（18%-3%）/20%*σ=15%，σ=16%。

2、王先生以无风险收益率 5.5%借入 2 万元资金，连同自有的 6 万元资金全部用于购买指数基金。已知指数基金的预期收益率为 10.2%，标准差为 7.2%。王先生的投资组合未来 1 年的预期收益率和标准差分别为（   ）。（答案取最接近值）

A．11.77%和 7.20%

B．10.20%和 9.60%

C．10.20%和 7.20%

D．11.77%和 9.60%

答案：D

解析：XA=80,000/60,000=4/3，XB=1-XA=-1/3，预期收益率=(4/3)*10.2%+(-1/3)*5.5%=11.77%；标准差=(4/3)*7.2%=9.6%。

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