AFP题库|AFP每日一练（11.18）

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1、A、B 两个证券资产的相关信息如下表所示：

如果用 A、B 资产构造一个投资组合，那么以下说法正确的是( )。

A.可以构造一个风险为 0，预期收益率为 8%的投资组合B.可以构造一个风险为 0，预期收益率为 15%的投资组合C.无法构造风险为 0 的组合

D.可以构造一个风险为 0，预期收益率为 11%的投资组合

答案：D

解析：相关系数为-1，可以构造一个无风险组合。假设资产 A 的比例为 x，6%x-8%(1-x)=0，x=4/7,预期收益率 8%*4/7+15%*3/7=11%。

2、下图是多个风险资产构成的可行集，资产组合丙是最小方差投资组合。理性投资者不会选择投资的资产组合是( )。

A.甲、丁B.甲、丙C.乙、丙D.乙、丁

答案：D

解析：乙、丙均属于无效组合。

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