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金融理财师 AFP考试金融理财基础(二)真题
模拟试题 2021-11-01 15:31:10 来源:华金教育 我要分享
金融理财师 AFP考试金融理财基础(二)真题

金融理财师 AFP 资格认证考试真题金融理财基础(二)

请根据以下信息,回答第 1-2 题

某投资组合由以下两种证券构成:

证券名称

预期收益率

标准差

占组合比重

两种证券之间的相关系数

证券A

10%

12%

60%

 

-1

证券B

15%

20%

40%

1. 该投资组合的预期收益率为( )。

 

A.12% B.12.5% C.25% D.5%

答案:A

 

2. 该投资组合的标准差为( )。

 

A.0.8% B.15.2% C.1.2% D.12.5%

答案:A

 

3. 某风险资产的必要收益率为 15%,预期通货膨胀率为 3%,名义无风险收益率为 6%,那么真实无风险收益率和该风险资产的风险溢价分别为( )。(答案取最接近值)

 

A.3%;6% B.6%;6% C.3%;9% D.6%;9%

答案:C


4. 投资者可以通过构造投资组合来分散风险,下列选项中,投资者即使构造投资组合,也难以分散的风险是( )。

 

A.财务风险B.经营风险C.信用风险D.购买力风险

答案:D


5. 目前AG 股票的预期收益率为 15%,标准差为 10%,假定其收益率服从正态分布,那么投资AG 股票在未来 1 年里亏损超过( )的概率是 2.5%。(收益率在区间[E(r)-2σ, E(r)+2σ]的概率为 95%)

 

A.5% B.10% C.20% D.22%

答案:A

 

6. 已知投资组合A 的预期收益率和标准差分别为 4%和 5%;投资组合B 的预期收益率和标准差分别为 8%和 10%。根据变异系数比较两个投资组合的预期业绩,可以得出

( )。

 

A. 投资组合A 的预期业绩较好

 

B. 投资组合B 的预期业绩较好

C.两投资组合的预期业绩一样

D.条件不足,无法判断

答案:C


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