金融理财师 AFP考试金融理财基础（二）真题

金融理财师 AFP考试金融理财基础（二）真题

金融理财师 AFP 资格认证考试真题金融理财基础（二）

请根据以下信息，回答第 1-2 题

某投资组合由以下两种证券构成：

1. 该投资组合的预期收益率为（ ）。

A．12% B．12.5% C．25% D．5%

答案：A

2. 该投资组合的标准差为（ ）。

A．0.8% B．15.2% C．1.2% D．12.5%

答案：A

3. 某风险资产的必要收益率为 15%，预期通货膨胀率为 3%，名义无风险收益率为 6%，那么真实无风险收益率和该风险资产的风险溢价分别为（ ）。（答案取最接近值）

A．3%；6% B．6%；6% C．3%；9% D．6%；9%

答案：C

4. 投资者可以通过构造投资组合来分散风险，下列选项中，投资者即使构造投资组合，也难以分散的风险是（ ）。

A．财务风险B．经营风险C．信用风险D．购买力风险

答案：D

5. 目前AG 股票的预期收益率为 15%，标准差为 10%，假定其收益率服从正态分布，那么投资AG 股票在未来 1 年里亏损超过（ ）的概率是 2.5%。（收益率在区间[E(r)-2σ， E(r)+2σ]的概率为 95%）

A．5% B．10% C．20% D．22%

答案：A

6. 已知投资组合A 的预期收益率和标准差分别为 4%和 5%；投资组合B 的预期收益率和标准差分别为 8%和 10%。根据变异系数比较两个投资组合的预期业绩，可以得出

（ ）。

A. 投资组合A 的预期业绩较好

B. 投资组合B 的预期业绩较好

C．两投资组合的预期业绩一样

D．条件不足，无法判断

答案：C

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